Trading system performance report

Interpretando um Relatório de Desempenho Estratégico As plataformas de análise de mercado atuais permitem que os comerciantes avaliem rapidamente o desempenho de um sistema comercial e avaliem sua eficiência e rentabilidade potencial. Essas métricas de desempenho geralmente são exibidas em um relatório de desempenho de estratégia, uma compilação de dados com base em diferentes aspectos matemáticos de um desempenho de sistemas. Quer olhe resultados hipotéticos ou dados comerciais reais, existem centenas de métricas de desempenho que podem ser usadas para avaliar um sistema de negociação. Os comerciantes geralmente desenvolvem uma preferência pelas métricas mais úteis para seu estilo de negociação. Embora os comerciantes possam naturalmente gravitar em direção a um número - lucro líquido total. Por exemplo - é importante compreender e analisar muitas das métricas de desempenho antes de tomar qualquer decisão sobre a rentabilidade potencial do sistema. Saber o que procurar em um relatório de desempenho estratégico pode ajudar os comerciantes a analisar objetivamente os pontos fortes e fracos dos sistemas. (Para um fundo, consulte o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.) Relatórios de desempenho da estratégia Um relatório de desempenho da estratégia é uma avaliação objetiva do desempenho de um sistema. Um conjunto de regras de negociação pode ser aplicado aos dados históricos para determinar como ele teria realizado durante o período especificado. Isso é chamado backtesting e é uma ferramenta valiosa para os comerciantes que desejam testar um sistema comercial antes de colocá-lo no mercado. A maioria das plataformas de análise de mercado permite que os comerciantes criem um relatório de desempenho de estratégia durante o backtesting. Os comerciantes também podem criar relatórios de desempenho estratégico para resultados comerciais reais. A Figura 1 mostra um exemplo de um resumo de desempenho de um relatório de desempenho de estratégia que inclui uma variedade de métricas de desempenho. As métricas estão listadas no lado esquerdo do relatório, os cálculos correspondentes são encontrados no lado direito, separados em colunas por todos os negócios, trades longos e trades curtos. Figura 1 - A página inicial de um relatório de desempenho de estratégia é o resumo de desempenho. As principais métricas identificadas neste artigo aparecem sublinhadas. Além do resumo de desempenho observado na Figura 1, os relatórios de desempenho da estratégia também podem incluir listas de comércio, retornos periódicos e gráficos de desempenho. A lista de comércio fornece uma conta de cada troca que foi realizada, incluindo informações como tipo de comércio (longo ou curto), data e hora, preço, lucro líquido, lucro acumulado e lucro por cento. A lista de comércio permite que os comerciantes vejam exatamente o que aconteceu durante cada comércio. A exibição dos retornos periódicos de um sistema permite que os comerciantes vejam o desempenho dividido em segmentos diários, semanais, mensais ou anuais. Esta seção é útil para determinar lucros ou perdas por um período de tempo específico. Os comerciantes podem avaliar rapidamente como um sistema está atuando diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. É importante lembrar que, na negociação, são os lucros acumulados (ou perdas) que importam. Olhar para um dia de negociação ou para uma semana de negociação não é tão significativo como a análise dos dados mensais e anuais. Um dos métodos mais rápidos de análise do relatório de desempenho da estratégia é o gráfico de desempenho. Isso mostra os dados do comércio de várias formas, a partir de um gráfico de barras que mostra o lucro líquido mensal, para uma curva de equivalência patrimonial. De qualquer forma, o gráfico de desempenho fornece uma representação visual de todas as negociações no período, permitindo que os comerciantes avaliem rapidamente se um sistema está ou não em conformidade com os padrões. A Figura 2 mostra dois gráficos de desempenho: um como um gráfico de barras do lucro líquido mensal eo outro como uma curva de patrimônio. (Para saber mais, confira Gráficos para melhor retorno) Figura 2 - Cada gráfico de desempenho representa os mesmos dados comerciais mostrados em diferentes formatos. Métricas-chave Um relatório de desempenho da estratégia pode conter uma enorme quantidade de informações sobre o desempenho de um sistema de negociação. Embora todas as estatísticas sejam importantes, é útil restringir o escopo inicial a cinco métricas de desempenho chave: Lucro líquido total Fator de lucro Percentagem Profitável Comércio médio Lucro líquido Remessa máxima Essas cinco métricas fornecem um bom ponto de partida para testar um potencial sistema de negociação ou avaliar Um sistema de comércio ao vivo. Lucro líquido total O lucro líquido total representa o resultado final de um sistema de negociação durante um período de tempo especificado. Esta métrica é calculada subtraindo a perda bruta de todos os negócios perdidos (incluindo comissões) do lucro bruto de todas as negociações vencedoras. Na Figura 1, o lucro líquido total é calculado como: Enquanto muitos comerciantes usam o lucro líquido total como o principal meio para medir o desempenho das negociações, a métrica pode ser enganosa. Por si só, esta métrica não pode determinar se um sistema de negociação está funcionando de forma eficiente, nem pode normalizar os resultados de um sistema de negociação com base na quantidade de risco que é sustentada. Embora seja uma métrica valiosa, o lucro líquido total deve ser visto em conjunto com outras métricas de desempenho. (Para mais, veja Lucrando em uma economia pós-recessão.) Fator de lucro O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta (incluindo comissões) para todo o período de negociação. Esta métrica de desempenho relaciona a quantidade de lucro por unidade de risco, com valores superiores a um que indicam um sistema lucrativo. Como exemplo, o relatório de desempenho da estratégia mostrado na Figura 1 indica que o sistema de negociação testado tem um fator de lucro de 1,98. Isso é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta: Este é um fator de lucro razoável e significa que esse sistema particular produz lucro. Todos sabemos que nem todos os negócios serão um vencedor e que teremos que sustentar as perdas. A métrica do fator de lucro ajuda os comerciantes a analisar o grau em que as vitórias são maiores do que as perdas. A equação acima mostra o mesmo lucro bruto que a primeira equação, mas substitui um valor hipotético pela perda bruta. Nesse caso, a perda bruta é maior do que o lucro bruto, resultando em um fator de lucro inferior a um. Este seria um sistema perdedor. Percentual rentável O percentual lucrativo também é conhecido como a probabilidade de ganhar. Esta métrica é calculada dividindo o número de negociações vencedoras pelo número total de negócios por um período especificado. No exemplo mostrado na Figura 1, a porcentagem rentável é calculada da seguinte forma: O valor ideal para a métrica percentual lucrativa variará dependendo do estilo do comerciante. Os comerciantes que costumam fazer movimentos maiores, com maiores lucros, requerem apenas um baixo valor lucrativo para manter um sistema vencedor. Isso ocorre porque os negócios que ganham (que são lucrativos) geralmente são bastante amplos. Um bom exemplo disso é a tendência dos comerciantes. Apenas 40 dos negócios podem ser rentáveis ​​e ainda produzir um sistema muito lucrativo, porque os negócios que ganham seguem a tendência e normalmente conseguem grandes ganhos. Os negócios que não ganham são geralmente fechados por uma pequena perda. Tradutores intraduis, e particularmente scalpers. Que procuram ganhar uma pequena quantia em qualquer comércio, enquanto arriscando uma quantia similar exigirá uma métrica mais rentável para criar um sistema vencedor. Isto é devido ao fato de que os negócios vencedores tendem a ser próximos de valor para os negócios perdidos, a fim de avançar, é necessário que haja uma porcentagem significativamente maior rentável. Em outras palavras, mais trades precisam ser vencedores, uma vez que cada vitória é relativamente pequena. (Para saber mais, consulte Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.) Lucro médio do lucro comercial O lucro médio do lucro líquido é a expectativa do sistema: representa o valor médio de dinheiro que foi ganho ou perdido por comércio. O lucro líquido comercial médio é calculado dividindo o lucro líquido total pelo número total de negócios. No nosso exemplo da Figura 1, o lucro médio comercial é calculado da seguinte forma: em outras palavras, ao longo do tempo, poderíamos esperar que cada comércio gerado por este sistema seja médio de 452,79. Isso leva em consideração os negócios vencedores e perdidos, uma vez que se baseia no lucro líquido total. Esse número pode ser desviado por uma análise única, um único comércio que cria um lucro (ou perda) muitas vezes maior do que um comércio típico. Um outlier pode criar resultados irrealistas, superando o lucro líquido médio comercial. Um outlier pode fazer com que um sistema apareça significativamente mais (ou menos) lucrativo do que estatisticamente. O outlier pode ser removido para permitir uma avaliação mais precisa. Se o sucesso do sistema de negociação em backtesting depende de um outlier, o sistema precisa ser melhorado. Drawdown máximo A métrica de redução máxima refere-se ao pior cenário para um período de negociação. Ele mede a maior distância, ou perda, de um pico patrimonial anterior. Esta métrica pode ajudar a medir a quantidade de risco incorrida por um sistema e determinar se um sistema é prático com base no tamanho da conta. Se a maior quantia de dinheiro que um comerciante esteja disposta a arriscar seja menor que a redução máxima, o sistema de negociação não é adequado para o comerciante. Um sistema diferente, com uma redução máxima menor, deve ser desenvolvido. Esta métrica é importante porque é uma verificação de realidade para os comerciantes. Apenas um comerciante poderia fazer um milhão de dólares - se eles pudessem arriscar dez milhões. A métrica de retirada máxima precisa estar alinhada com a tolerância ao risco dos comerciantes e o tamanho da conta de negociação. (Para mais informações, consulte Proteger-se da perda de mercado.) Os relatórios de desempenho da Estratégia de linha inferior, seja aplicado a resultados comerciais históricos ou ao vivo, podem fornecer uma ferramenta poderosa para auxiliar os comerciantes na avaliação de seus sistemas de negociação. Embora seja fácil prestar atenção apenas na linha inferior. Ou lucro líquido total - todos queremos saber quanto dinheiro um sistema faz - métricas de desempenho adicionais podem fornecer uma visão mais abrangente do desempenho de um sistema. (Para saber mais, confira Criar suas próprias estratégias de negociação.) O capital de giro é uma medida tanto da eficiência da empresa como de sua saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Sobre ES Scalper ES Scalper, é um sistema de scalping para o E-mini SampP 500 Stock Index. O ES Scalper requer 5.000 conta para negociar um contrato ES. É um sistema de comércio de dia totalmente automatizado. Não mantém a posição durante a noite. O sistema funciona nos dados de marca da Trade Station para criar as barras internas no programa. Além da análise de preços, a E S Scalper foi construída com uma análise de volume em tempo real. Os resultados da negociação do sistema são apresentados no Relatório de Desempenho da TradeStation. A Trade Station não fornece back-testing tick volume análise e, portanto, o desempenho em tempo real é esperado para ser ainda melhor do que back-testado. O sistema foi testado apenas nos últimos 3 meses porque a TradeStation não fornece mais dados históricos de ticks. O sistema não tem deslizamento porque funciona em ordens limitadas. A perda de parada em uma entrada de singe para este sistema é remota de cerca de 2 pontos ES. O relatório anexado da TradeStation inclui a comissão de corretagem de 15 dias. Trading ES Scalper você tem todos os benefícios do sistema de negociação técnico totalmente automatizado: o sistema é 100 objetivos e automáticos O sistema pode operar via X-Trader Pro, Ninja Trader e OpenQuant Utilizar análise de volume e volume em tempo real Potencial para produzir lucros líquidos consistentes Predeterminado E risco fixo por comércio único. Veja Disclaimer. Se você quiser obter mais informações sobre nossos Sistemas de Negociação, ligue para 1-866-424-5826 grátis. E-mail infotrading-systems. info ou envie uma Solicitação eletrônica. AVISO DE RESPONSABILIDADE: HÁ RISCO DE PERDA NAS OPORTUNIDADES FUTURAS E OPÇÕES. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS. AVISO LEGAL . OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM FAZER PODER COMPENSAR PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀQUELES MOSTRADOS. RENÚNCIA: O uso da ordem de perda de parada não garante que suas perdas serão limitadas ao montante pretendido. Certas condições de mercado podem tornar impossível a execução de tais ordens. Como medir seu desempenho de negociação Como medir seu desempenho de negociação O desempenho de negociação é algo que eu tenho estudado pessoalmente por mais de 15 anos. É um desses tópicos que muitos comerciantes evitam ou passam pouco tempo pesquisando. A maioria dos comerciantes, simplesmente pensa em desempenho em termos de dólares feitos e perda. A linha de fundo em termos de dólares é sempre a pontuação final, no entanto, ao longo de sua jornada de negociação, medir efetivamente seu dia de desempenho comercial é a chave para ganhos consistentes a longo prazo. Definição de desempenho comercial O desempenho comercial pode ser expresso em muitas formas e algoritmos complexos, mas é essencialmente o mecanismo usado para avaliar o retorno de um comerciante e a tolerância ao risco ou a falta dele. Todos os tipos de comerciantes podem ser medidos a partir de comerciantes do dia, negociantes de balanço e tudo no meio. A coisa desafiadora com o desempenho de medição é que pode incluir uma tonelada de números e abordagens de medição, o que leva à próxima seção deste artigo. Relatórios de desempenho de negociação Esses relatórios são supostos fornecer-lhe as principais estatísticas de desempenho comercial, no entanto, a maioria é apenas um despejo de dados. A maioria dos relatórios parecerá algo como o seguinte: Relatório de Desempenho de Negociação A sabedoria convencional dirá que, com tantos números presentes em uma página, você deve poder entrar no seu problema. Minhas conversas com comerciantes me mostraram exatamente o oposto. Os comerciantes ficam desencantados com todos os índices e fórmulas, porque a maioria de nós não são estatísticos no coração e começamos a nos concentrar no que eu chamo de grande 5: Dependendo de onde você está em sua carreira comercial, você pode apenas se concentrar no Primeiros três itens na lista acima mencionada. O problema com esses sistemas de relatórios não é que não sejam precisos ou que eles não estão tentando ajudá-lo. O problema é que proporcionam muita informação. Gráficos de desempenho de negociação A maioria dos comerciantes ativos e comerciantes de dias são aprendizes visuais. Por que mais nós preencheríamos uma sessão de estar completamente confortável diante das telas piscando por horas a fio. Depois de revisar o relatório de desempenho comercial, seu próximo movimento provável é olhar seus gráficos de desempenho. Gráfico de desempenho de negociação Como sempre, uma imagem vale mais do que mil palavras. A partir de um gráfico de linhas básicas, você pode dizer o quão consistente você está fazendo lucros. Você olha seu gráfico e vê uma enorme queda ou aumento no patrimônio? Você vê seu desempenho constantemente pairar em torno de um determinado valor de conta, mas você não consegue ter um momento de breakout ao negociar. Enquanto os gráficos são a representação visual de sua atividade de negociação , Que valor eles realmente adicionam? Como esses gráficos ajudam você a descobrir o que abordar no seu sistema de troca do dia? O que é um bom desempenho Esta pergunta me assombrou por muitos anos. Assim que eu entraria em um bom ritmo, eu começaria a pensar, eu me pergunto o quanto esse comerciante está fazendo. Ou eu veria um artigo sobre um comerciante de topo que colocou 50 comerciantes de jornais vencedores seguidos, ou um comerciante que ganhou 50.000 para 1.000.000 em menos de 2 anos. Em um nível intelectual, eu sabia que esses resultados eram indocumentados ou o unicórnio do desempenho comercial. Por algum motivo, não consegui me impedir internamente de me perguntar, existe mais, eu poderia ter ganhado mais dinheiro este ano, ou na semana passada. Este é um ciclo perpétuo que os comerciantes atravessam onde eles sentem que, se eles pudessem ser tão melhores quanto o próximo comerciante, de alguma forma tudo em sua carreira comercial profissional se alinharia magicamente. Deixe-me descartar este mito de uma vez por todas. O único desempenho comercial que você precisa se preocupar é o seu. Por favor, tome um momento para digerir esse conceito. Quanto dinheiro você deve fazer em uma semana, pergunte a si mesmo. Quanto dinheiro você pode retornar em um ano de negociação swing. Pergunte a si mesmo. Depois de chegar a este ponto em sua carreira comercial e psicologia comercial. Agora você está pronto para o avanço que o evoca há tantos anos. Então, como você mede o desempenho? Embora existam uma série de gráficos, fórmulas e algoritmos complicados para medir seu desempenho comercial, estou aqui para dizer que há dois números que mais valem. R é o fator de lucro que leva o total de seus negócios vencedores dividido pelo valor absoluto de suas negociações perdidas para determinar sua rentabilidade. Eu gosto de calcular em termos de R, porque me permite ver a quantidade de dinheiro que estou fazendo relativamente às minhas perdas, independentemente da quantidade de negócios. Então, se eu tiver uma porcentagem vencedora de apenas 40, comprar meus vencedores são muito maiores do que os meus perdedores, eu ainda vou lucrar. Por exemplo, dê uma olhada na tabela abaixo para ilustrar mais este ponto: como você pode ver, neste exemplo, mesmo com mais perdedores do que vencedores, você ainda é mais lucrativo em seus negócios vencedores e, portanto, é capaz de pousar no preto . Se você não conseguir mais nada deste artigo, pare de se obsessão com sua porcentagem de winloss - concentre-se em sua R. 2 - Máximo Draw Down O máximo de redução representa quanto dinheiro você perde de uma conta recente alta antes de fazer uma nova alta em sua conta. Por exemplo, se você tivesse apenas uma alta de 100.000 e, em seguida, puxar para trás para 85.000 antes de exceder 100.000, então você teria um tiragem máxima de 15 (85,000100,000). O máximo de retirada é provavelmente o indicador de desempenho chave mais valioso que você deve monitorar quando se trata de desempenho comercial. Como já discuti em artigos anteriores, a linha entre os comerciantes que explodem suas contas e o top 10 dos comerciantes é a capacidade de minimizar seus descontos. Bringing All Together Para este ponto no artigo, você provavelmente já ouviu falar desses tópicos de uma forma diferente. Bem, agora é hora de levar a conversa para o próximo nível. Para medir o seu desempenho, você precisa primeiro determinar quantas negociações você precisa em um ciclo. Para mim, as negociações de 10 dias baseiam-se no meu nível de atividade comercial. Seu número de negócios pode ser maior ou menor. Em seguida, precisamos começar a rastrear o R ​​e o máximo de retirada ao longo do seu ciclo de negociação preferido. No final de cada ciclo, você deseja documentar o valor de R e os valores máximos de retirada. Estabeleça sua linha de base O que você notará, você começará a estabelecer sua linha de base como comerciante após os primeiros 5 a 10 ciclos. No seu primeiro ciclo, você pode ter um .35 para R e um 25 para retirar. Não pense nos números como bons ou ruins, lembre-se de tudo relativo e exclusivo para sua jornada comercial. À medida que você continua estabelecendo sua linha de base, algumas coisas acontecerão. Um, você está condicionando sua mente a pensar em durações mais curtas. Como comerciantes, tendemos a perder-nos em um comércio que espera atingir o grande ou nos tornamos emocionalmente anexados. Este é um subproduto de perder o controle do conceito de tempo, o que significa que nós temos toneladas disso. É realmente simples, quando você derrubar. Se eu disser que você tem 5 dias para viver, tenho certeza de que você poderá determinar rapidamente como você vai gastar seu tempo ao longo da semana. Você provavelmente quer ver sua família e acertar algumas listas de itens de balde. Agora imagine se eu perguntei o que você queria fazer nos próximos 30 ou 40 anos. Isso é muito mais difícil de articular e, muitas vezes, levará a mais perguntas do que respostas. O comércio não é diferente. Se eu lhe disser que você só tem 10 negócios para medir seu desempenho, você irá aguçar seu lápis um pouco mais em cada comércio e isso irá ajudá-lo a se concentrar em seu ciclo. Traçar o seu progresso Tudo o que você precisa fazer agora é plotar dois gráficos simples: um para R e um para máximo tiragem. Para os valores de R, você deseja que a linha comece a subir de tendência e à direita ao longo de cada ciclo. Um gráfico acima e à direita diz que você está ganhando mais dinheiro em cada comércio vencedor versus seus perdedores. Não será de forma linear, pois o comércio não é um esforço simples. Em segundo lugar, você vai querer traçar as suas deduções para cada ciclo de negociação. Para a vista de desenho, queremos o oposto exato como o gráfico R. Gostaríamos de ver a redução da tendência de porcentagem mais baixa ao longo de cada ciclo comercial subseqüente. Competir contra si mesmo competir contra si Mesmo que os comerciantes desejem realizá-lo ou não, para que você obtenha lucros, outra pessoa tem que estar no outro lado do comércio. Agora, isso não significa que eles vão perder no final, mas estudos mostraram que os comerciantes de 85 a 90 dias falhavam ao obter lucro consistente. Então, ao invés de correr a raça de alguém e se preocupar com seus retornos, competir com você mesmo. Pare de perguntar quanto dinheiro você deve fazer ou o que é um retorno realista, comece a definir isso com base em suas habilidades. Depois de estabelecer sua linha de base, faça tudo o que estiver ao seu alcance para exceder sua linha de base. Continue a dirigir o seu R para cima e para a direita, enquanto empurra seu desenho para baixo no chão. Ter esse nível de foco em cada ciclo de negociação, em última análise, catapultá-lo para a pequena porcentagem de comerciantes vencedores. Em resumo, pare de se obsesionar com as dezenas de indicadores e relatórios de desempenho comercial. Você precisa estabelecer métricas de desempenho comercial muito básicas centradas em torno da lucratividade e mensurá-las em sprints curtos. Para isso, a plataforma de reprodução do mercado Tradingsim permite que você passe rapidamente por dezenas de ciclos para estabelecer rapidamente sua linha de base sem arriscar seu dinheiro. Por favor, tome um momento e visite nossa página inicial para ver como podemos ajudá-lo a melhorar seu desempenho comercial. Good Luck Trading, Push Ups - Guarda Nacional da Carolina do Norte